Curso presencial com transmissão ao vivo.

O curso

“Uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo”. Como exemplo de séries temporais tem-se: índices diários da Bolsa de Valores de São Paulo; volume mensal de vendas de um determinado produto ou serviço; preço mensal de um determinado produto ou serviço; valores diários de poluição na cidade de São Paulo; número diário de pessoas infectadas pelo COVID-19 no mundo etc.

Neste curso você aprenderá as técnicas mais utilizadas em análise de séries temporais, aplicando-as a um banco de dados próprio, ou em bancos de dados disponíveis na internet, processados por meio de um programa “open source” chamado Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library (GRETL).


Prof. Dr. João Chang Junior
Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1978) e em Engenharia Mecânica (1984). Mestre em Qualidade no Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação na Universidade de Campinas (1995). Doutor (2001) e pós-doutor (2006) em Administração de Empresas na Universidade de São Paulo. Pós-doutorando em Medicina pelo Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.